O risco de mercado: a noção, formulários, gestão de riscos

A alegação de que qualquer atividade econômica acarreta um risco, sem dúvida, nenhum do empresário.

Envolvidas na produção, comércio ou serviços, chefes de empresas e as empresas são guiadas pelo sistema de mercado é ditado pelas peculiares leis, regulamentos, regras e o conceito de concorrência. Com certeza e confiança para calcular o funcionamento dos sistemas econômicos é simplesmente impossível.

O valor da gestão adequada do risco

No processo de tomada de decisões gerenciais de todos os tamanhos (do local diariamente para estratégica e vital para a organização) afeta um grande número de diferentes fatores e condições. Prever o resultado provável de uma situação dificulta a incerteza, que se expressa em uma falta de informação, dados, bem como o fator de impacto de aleatoriedade.

Uma variedade de incerteza econômica torna-se um risco. Este fenómeno é inerente à maior parte das esferas de actividade humana. Hoje, os funcionários que são capazes de explorar, prever e analisar os riscos considerados extremamente importante para o bom funcionamento da empresa. volume de lucro de competitividade e sobrevivência da empresa depende da capacidade de seus administradores para prever as conseqüências de uma ação.

Analisar mercado riscos financeiros são profissionais que têm experiência e qualificações suficientes confiável. O objetivo de tal gerente é para garantir a proteção dos ativos e lucros das perdas incorridas como resultado de mudanças e flutuações nas taxas de juros, taxas de câmbio e outros fenômenos econômicos e financeiros.

Qual é o risco: o conceito, a característica

Chamado situação de risco associado com a existência de uma escolha definitiva entre várias alternativas para os supostos opções. eventos riskosoderzhaschego ofensivos implica tanto positivas como negativas.

Em outras palavras, o risco – é a possibilidade do sucesso ou fracasso. Este conceito deve ser distinguido de incerteza, uma vez que o risco pode ser avaliada, e o seu impacto pode ser medida.

Sinais de situações de risco:

• Há incerteza.
• Existe a possibilidade de escolher um curso alternativo de ação (um deles – a recusa da seleção).
• É possível avaliar as alternativas existentes.

A propriedade de risco mais importante, o que permite que a cabeça a tempo de tomar medidas para reduzir o impacto negativo de fatores individuais, provavelmente é. Este termo é uma avaliação matemática da situação. cálculo de probabilidades reflecte a frequência de ocorrência de um resultado particular. Realizar esta avaliação só se houver informação estatística suficiente (dados, indicadores e avaliação de especialistas e projeções).

mercado de risco: características, tipos e especificidades

A situação em que as características da situação económica de um objeto devido à ação das forças de mercado não podem satisfazer as expectativas dos decisores – é isso que é o risco de mercado.

Outros tipos de situações de risco bancárias são diferentes em que eles afetam diretamente as condições de mercado. Os tipos incluem mercado de risco de taxa de juros, bem como as ações e câmbio.

O risco para os diferentes tipos de organizações

situações Influência riskosoderzhaschih sobre a actividade de qualquer empresa é enorme, então eles ignorados ou insuficientemente investigação completa pode levar a perdas ou colapso mesmo da empresa. O risco de mercado é a característica mais importante dos mercados econômicos, o que é mudança muito importante nas taxas de juros. Este é um mercado de títulos de dívida, ações, moedas, commodities.

Esta categoria de risco reflete a possibilidade de perda (perda de finanças) instituições de crédito devido ao fato de que a mudança de preço de instrumentos financeiros sobre as taxas de câmbio de mercado ou flutuantes. Além disso, nesta categoria reflete o risco da entidade de negociação para um ganho ou perda quando as mudanças de preço.

Para os bancos, o risco de taxa de juros está se tornando a mais importante, pois afeta diretamente o resultado final da atividade. Ele é expresso na possibilidade de aumentar ou reduzir o valor dos ativos da organização bancário como um resultado de flutuações nas taxas de juros sobre os depósitos e empréstimos.

O valor do risco para os investidores

Ao avaliar a relação custo-eficácia dos investimentos futuros, cada investidor está interessado na obtenção de dados objectivos e fiáveis sobre o grau de risco de um determinado projeto.

Ele há uma certa gama de rentabilidade esperada da carteira de títulos, ea possibilidade de que o retorno real será lançado fora deste intervalo, e há o risco do mercado.

Ou seja, a existência de um risco de perdas, a perda ou insuficiência de renda. Perda associadas ao exercício da actividade económica, são materiais, mão de obra e financeira. riscos financeiros do mercado têm a sua classificação, de acordo com o qual as opções mais rentáveis para os investimentos de capital são geralmente muito arriscado. Às vezes, na medida em que os investidores decidir não ter assuntos com eles, porque "o jogo não vale a pena."

Por que há situação riskosoderzhaschie?

Muitas vezes na formação de situações de risco, são motivos externos e internos envolvidos.

Fontes internas de risco de mercado são:

1. oposição intencional. Por exemplo, a compra ou a venda de certas categorias de instrumentos financeiros.
2. gerentes de irregularidade na tomada de decisões de gestão. Esta pode ser uma compra ou venda de ações, títulos, moedas, bem como erros na quantidade e duração desses procedimentos.

As causas externas, formando situação riskosoderzhaschie é considerada como sendo:

1. mudanças adversas no valor dos instrumentos financeiros devido aos eventos que ocorrem com o emitente e as condições gerais de mercado (impacto sobre risco de acções).
2. Flutuações nos preços dos metais preciosos.
3. Usando um grande número de instrumentos financeiros específicos (bônus, empréstimos, hipotecas), que não pode ser reembolsado no tempo.
4. taxas de câmbio mudando drasticamente.
5. Casos em que clientes e contrapartes não preencham as condições dos contratos.

O que significa "avaliação de risco de mercado"?

A fim de proteger a empresa de situações influência imprevisível riskosoderzhaschih, o risco de mercado são avaliadas e analisadas.

O principal objectivo destas actividades é apoiar a empresa recebeu no âmbito do risco, que são considerados na formulação de objetivos estratégicos. Isto é necessário para a preservação de bens e capitais, e para reduzir ou eliminar as perdas.

Analisar todos os tipos de riscos relevantes para a actividade da empresa (câmbio, risco de commodities, etc.).

estágios de gerenciamento de risco de mercado

Depois de definir os objectivos, princípios e métodos de gestão de risco, especialistas avançar para as seguintes ações:

• Identificar o risco de mercado.
• Avaliar o grau de seu impacto e nível de probabilidade.
• Realizar monitoramento de risco de mercado.
• Tomar medidas destinadas a controlar e minimizar os riscos.

O principal problema dos especialistas envolvidos na avaliação e gestão de risco é a falta de quaisquer receitas universais. Cada situação ea pergunta é única e exige uma abordagem individual. Portanto, juntamente com as qualificações, experiência e profissionalismo dos gestores precisam qualidades como intuição e flexibilidade de pensamento.