Ativos que são utilizados para o comércio no mercado financeiro têm uma relação fundamental. Este é o melhor comerciantes na "Forex" e outros mercados financeiros visto. Ativos que são colocados na janela de compras, repita o movimento com o outro. Com a liberação da notícia da deterioração do mercado de trabalho na área do euro, com EUR / USD vai cair de preço, e atrás dela, e GBP / USD, mas em menor grau. UK embora votou retirada da UE, mas ainda é fortemente dependente dele.
definição
Correlação – um termo que significa a tendência de mudanças entre conjuntos de dados. Mudanças em um mercado afetam a dinâmica do movimento do outro. Portanto, os comerciantes costumam usar o indicador de correlação pares de moedas durante o comércio.
tipos
A correlação de pares de moedas está se movendo e retos. O primeiro dá resultados mais precisos. Se ambos estão movimento correlação directa de forma síncrona, e com o inverso – em sentidos opostos.
Considere a situação no exemplo de comércio entre os dois pares de moedas: USD / CHF e EUR / USD. O comerciante vende um instrumento USD / CHF. Se os resultados da análise técnica vai mostrar que entre as duas medidas é uma correlação direta, é possível abrir posições em diferentes direções. O conhecimento da relação reduz a quantidade de sinais aleatórios. Mas resultados confiáveis só pode ser alcançado quando se trabalha com grandes conjuntos de dados. Deslizante ou de correlação inversa de pares de moedas se manifesta em vez deslocado do conjunto de dados. Movimentos em USD / CHF hoje reflete o movimento do par EUR / USD no futuro. Quanto mais detalhada for a informação, mais fácil é para construí-lo sobre a estratégia.
análise de dados
Calcular a correlação de pares de moedas, você pode usar um programa especial para baixar da Internet, ou no Excel. Built-in "CORREL" reflete uma relação entre dois conjuntos de dados. Para determinar uma correlação directa, é necessário utilizar dados obtidos a partir de um período de tempo (por exemplo, 2013) e para o reverso – um diferente (2013 e 2014). No primeiro caso, o valor do parâmetro deve ser perto de "+1", e no segundo – para "-1". O valor do índice é igual a "0" indica a ausência de relações de dados.
A relação não é constante, como as mudanças do mercado. Mais difícil de encontrar uma correlação inversa. Por exemplo, o preço do ouro, muitas vezes leva GBP / USD. A relação deste par tem que dependem quase que para cada dia de negociação. Alguns pares movem em direções diferentes, o outro -, mas com um tempo de atraso, e outros – copiando um ao outro completamente. dinâmica de condução pista melhor uma vez por mês ou trimestre.
O uso de correlação
Os comerciantes tentam evitar produtos que são ao mesmo tempo o equilíbrio intervalo entre si. Por exemplo, um comerciante decide trabalhar com o par USD / CHF e EUR / USD, com uma relação inversa determinada. Quando o USD / CHF começará a cair de preço, EUR / USD vai subir.
A partir de tais combinações devem ser abandonados. Ganho derivada a partir da primeira porção, não podem cobrir as perdas. estratégia de negociação deve ser baseada em uma série de dados com uma relação direta.
Nos mercados financeiros, há algumas moedas que têm uma correlação direta com o dólar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD e EUR / USD. A monitorização da relação entre pares de moedas ajuda a reduzir as perdas e redirecionar os investimentos em outros ativos sobre os riscos de tempo.
Estratégia na correlação de pares de moedas
Grail no mercado financeiro não existe. Nenhuma estratégia não será rentável de forma consistente. Mesmo que seja com base na correlação de pares de moedas. Mas, no curto período de tempo para o comércio, com base em uma relação direta pode ser. Só precisa encontrar ativos com um alto grau de correlação (0,8) ao longo do último ano. A essência do par está sendo negociado em que os pares de moeda através de um indicador de correlação para encontrar o ponto de divergência máxima de preços, vender ativos mais caro e comprar barato.
estratégia de benefícios
A principal vantagem da estratégia de negociação par – é a ausência de carga no depósito. Perda de um dos pares correlacionados sobrepõem lucro de outro. Esta estratégia também é chamado de cobertura, uma vez que a segunda transação é aberta em oposição ao primeiro.
A segunda vantagem – sem necessidade de análise fundamental ou técnica. Só é necessário para determinar os pares máximo de diferença e não se distrair com o movimento caótico de preços. Mas isso é o mesmo e a principal estratégia negativo. A correlação entre os pares da moeda não vai durar para sempre. Para determinar a sua duração é impossível.
pares de moedas indicador correlação para MT4
A negociação na "Forex" geralmente é feito através de uma plataforma especial. Na maioria das vezes é o MT4, MT5 menos. Para trabalhar na estratégia escolhida na plataforma de um indicador especial é definida, que se sobrepõe pares gráficos de moeda contra o outro.
Especialmente para negociação par negociação pode ser usado indicador OverLayChart. Com ele pode ser determinado a partir dos gráficos correlacionados pares de moedas. O princípio de funcionamento é o seguinte. Na plataforma que pretende abrir o cronograma de qualquer ativo, como o EUR / USD, e anexar uma OverLayChart. Na janela de configurações deve definir o nome do parâmetro SubSymbol correlacionados de activos, tais como GBP / USD, e selecione as barras de cor do segundo recurso. Se a relação entre os parâmetros a serem invertidas, nas configurações de exibição da janela opção de espelhamento deve definir a verdade, e se a linha – falsa.
Depois de iniciar a exibição em uma única janela irá aparecer uma vez dois gráficos em vez de um. Você pode trabalhar com eles da mesma forma como acontece com uma programação regular: mudam de cor, prazos, escopo.
Scripts para negociação
Para ajudar os comerciantes, exceto os indicadores também podem ser usados assessores e scripts. Para trabalhar sobre a estratégia discutido anteriormente pode ser usado Correlações roteiro com o qual mais facilmente encontrar a interdependentes ferramentas. As configurações devem ser definidas:
- StartTime – o período durante o qual o programa irá procurar instrumentos correlacionados.
- Ranking – Tipo de relacionamento.
Se entre os ativos que você precisa encontrar um link direto, o programa irá calcular o coeficiente de Pearson. Para determinar o coeficiente de realimentação de correlação de Spearman é calculado. Quanto mais fraco o relacionamento, quanto mais próximo o valor do índice para "0".
Depois de iniciar a busca de programa para o relacionamento acabou todos os instrumentos indicados no "Market Watch". Durante o processo em si pode ser visto no canto esquerdo da tela. Uma vez que a correlação de pares de moedas para o outro é encontrada, eles vão ser registados no registo do terminal. Mesmo se seu trabalho for interrompida, a gravação continuará. formado arquivo Correlations.txt, que exibe os resultados na conclusão. Antes de executar o script para baixar a história citações de todos os ativos que serão analisados.
algoritmo de negociação
Como estratégia na correlação de pares de moedas usados na prática? A primeira coisa que você precisa decidir para entrar em uma transação que é encontrado na carta do par que maximizar a variância uns com os outros, e contar o número de pontos de divergência. Em seguida, você precisa determinar a média desses desvios. Sobre eles será calculada a correlação de pares de moedas. Por exemplo, o ativo médio variância é de 80 pontos. Isto significa que o comércio próximo vai precisar para abrir quando a diferença chega a 70-80 pontos.
Ninguém pode prever o futuro movimento do mercado. A análise preliminar acima para evitar perder negócios.
As seguintes regras do comércio. Ao atingir as diferenças calculadas precisa abrir apenas dois comércios. ativo mais caro (um que está no cronograma acima) para ser vendido, e mais barato – para comprar. comércios saída necessários uma vez agendas se cruzam no ponto zero.
Esta estratégia pode ser aplicado sobre os prazos de 5 minutos a uma hora. Quanto maior a diferença de tempo, menor o sinal, e quanto maior o lucro de uma transação.
seguro
Esta estratégia de negociação é baseado na correlação de pares de moedas não prevê o uso de stop-loss ou take-lucro. Mas você pode se proteger contra perda de mais discrepâncias usando ordens pendentes. Por exemplo, o comerciante abriu uma posição para comprar EUR / USD ao atingir 80 pontos de diferença. análise preliminar dos resultados mostrou que a diferença máxima entre os pares foi de 110 pontos. Portanto, você pode abrir imediatamente uma ordem pendente para a venda de um activo quando a diferença de 100 pontos. O mesmo deve ser feito com relação a um par mais barato. Abrir mandado para comprar um activo quando a diferença de 100 pontos.
Correlação em opções comerciais
Este tipo de negociação é muito semelhante ao "Forex", mas tem suas próprias características.
Se o coeficiente de correlação é perto de "+1", a transação em uma direção não pode entrar. Em caso de alterações adversas no mercado profissional receberá uma dupla perda. Se o valor for coeficientes "-1", a transação não deve ser aberta em direções diferentes para a mesma razão. Características comércio de correlações deve ser usada para o bem. Isto é, a fim de cobrir os riscos de concluir a transação por posições multi-direcionais com uma correlação positiva. Mesmo se uma ferramenta trará uma perda, o segundo garante uma saída rentável.
Exemplo: um comerciante concluiu um acordo para comprar AUD / USD. O preço começou a declinar. Neste caso, é necessário chegar a um acordo sobre a correlata par NZD / USD para venda. O ganho sobre a segunda perda de ativos capa do primeiro.
As opções binárias são baseados na correlação de pares de moedas têm as suas próprias características. Em contraste com a "Forex" sobre eles não podem ser definidos ordem pendente. Ou seja, terá de observar as mudanças no modo online e parar manualmente o negócio.
A segunda característica do comércio vem em primeiro lugar. Quando você abre uma transação para opções binárias devem indicar imediatamente o seu horizonte temporal. Por isso, é necessário realizar uma estratégia de ensaio negociação preliminar em uma conta demo ou gráficos de história.
ativos de negociação
Você pode encontrar a tabela na internet, que mostra os valores de correlação calculado para todos os instrumentos populares. Entre os pares de moedas valor do coeficiente perto de "1", é visto em AUD / USD e AUD / NZD, AUD / JPY e AUD / CHF, AUD / CAD e AUD / SGD, eo AUD / USD e NZD / USD, GBP / USD e EUR / USD e t. d. todos os ativos estão correlacionados, em que o primeiro ou o segundo lugar é a mesma moeda.
Entre os bens de uma correlação positiva é observada em energia (petróleo e gás) e metais (ouro e prata). Em relação às ações, este princípio é aplicável às empresas de valores mobiliários de um mesmo ramo (por exemplo, IBM e Microsoft).
conclusão
pares de correlação de moeda ocorre quando o movimento é ativos inter-relacionados. Ele pode ser unidirecional, multidirecional ou em paralelo. A base de qualquer alteração de preços é a interpretação econômica. Na negociação nos mercados financeiros, a correlação pode ser usado para procurar entradas na transação e sair.
A essência da estratégia, que se baseia na correlação é a seguinte: no one-way ativos precisam transacionar em direções diferentes, e em diferentes direções – um. Só desta forma pode evitar a perda de casal e lucro.
Hedging não necessariamente usar, mas estar ciente das regras básicas do comércio deve ser cada comerciante.
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