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O que é a volatilidade? O que é a volatilidade, e por que é necessário?

O que é a volatilidade? Este termo refere-se à variabilidade de preços. Se o gráfico para determinar o preço mínimo e máximo para um dado período, a distância entre os dois valores é a gama de variabilidade. Esta é a volatilidade. Se o preço agudamente aumenta ou diminui, a volatilidade será alta. Se o intervalo de mudança vai flutuar dentro de uma faixa estreita, então – baixa.

Origem do termo

O termo "volatilidade" vem do «volátil» – palavra francesa Oriente, que, por sua vez, veio do latim «volatilis» – «fast", 'volátil'. É interessante notar que em francês há uma definição diferente de volatilidade. Este termo também é referido exagerar o valor.

teoria volatilidade

Esta teoria baseia-se na análise das mudanças em todos os indicadores econômicos: as taxas de juros, preços e assim por diante. Isso leva em conta as alterações ocorridas durante um longo tempo. Determinar o que a volatilidade, Econometria distinguir dois componentes principais. A primeira – a tendência quando a flutuação de preços ocorre de acordo com certas leis. A segunda – a volatilidade, quando as mudanças são aleatórios. Para prever com precisão a situação, é preciso considerar não apenas o valor médio, mas também o desvio esperado da média.

Por exemplo, na análise do mercado de valores mobiliários deve levar em conta os desvios aleatórios de indicadores, como o custo de opções de ações, ações e outros instrumentos financeiros é altamente dependente dos riscos. a volatilidade da teoria desenvolvida pelo economista americano Robert Engle. Ele determinou que o desvio da tendência pode mudar significativamente ao longo do tempo – períodos são seguidos por períodos de pequenas alterações nos pontos fortes. A volatilidade real da variável, longos economistas tempo têm usado na análise, apenas métodos estáticos baseados na constância deste indicador. Robert Engle, em 1982, desenvolveu um modelo, o que implica uma volatilidade spread variável, com o qual se tornou possível prever mudanças de preços.

tipos de volatilidade

Considerando que tal volatilidade, é necessário observar dois tipos: valor histórico e esperado. visões históricas – uma medida igual ao desvio padrão do preço de um instrumento financeiro ao longo de um determinado período de tempo, que é calculado com base nas informações disponíveis sobre o seu valor. Se estamos a falar da volatilidade do mercado esperado, este indicador é calculado com base no valor financeiro do instrumento com base no pressuposto de que o preço de mercado reflete os riscos potenciais.

O mercado deve levar em conta não apenas a direção, mas também o período para o qual há uma mudança, uma vez que afeta a probabilidade de que o preço dos ativos supera o valor, crítica para o participante. Para definir a volatilidade do mercado recorde em geral, é necessário calcular a volatilidade do índice de ações.

Como e por que a volatilidade é medida

A maneira mais fácil de determinar este índice como um indicador do desvio padrão e do uso da faixa de preço verdadeiro – ATR. A primeira coisa a determinar o valor médio para sua volatilidade do par de moedas para um longo período de tempo e, em seguida, na análise deve desenhar ratio e atual volatilidade média.

Estabelecer que tal volatilidade de preços, é necessário analisar a rentabilidade potencial de um par de moedas. Quando a taxa de variação dos preços a um nível elevado e, portanto, o spread é pequeno, então podemos falar sobre a alta rentabilidade. Vale a pena notar que o alto nível de volatilidade associada com maior risco, como a ordem "stop loss" de proteção é essencial, e também aumentar as perdas potenciais.

bandas de Bollinger

Para visualizar o que a volatilidade, você deve usar um indicador informativo – bandas de Bollinger. Ele desenha um canal para os preços, expande significativamente quando ele se encaixe mudanças. Se a amostra está dentro de uma faixa estreita, isso pode indicar o início de um tráfego lucrativo, mas vale a pena lembrar que, muitas vezes essas falhas podem ser falsa. Quando definir o valor médio da volatilidade dos pares de moedas do dia, podemos por gerado mínimo diário ou máxima tomar esta figura e, eventualmente, obter o objetivo de levar a rentabilidade e a ordem de instalação "stop loss".

Por exemplo, se levar em conta que o par do dia vai geralmente dentro de uma centena de pontos, então não há necessidade de colocar um "stop loss" a uma distância de duzentos e não faz sentido contar com grandes lucros superiores da gama média diária. Se analisarmos o risco de preço nos mercados financeiros, em seguida, por exemplo, o cálculo deve ter em conta a volatilidade das ações em si não é uma sequência de preços, ea sequência das alterações relativas. Assim, é capaz de alcançar uma maior comparabilidade dos vários ativos. Por exemplo, as novas ações podem ser dez vezes aumentar e queda no custo, por isso esperamos que a volatilidade das ações, utilizando valores absolutos é impossível. Além disso, a sequência de mudança relativa é mais estável no sentido de que o seu valor médio e da variância são estacionários, quando comparado com os mesmos indicadores não são analisados preços. Em qualquer caso, como normalmente se pensa.

indicadores de volatilidade

Apesar do fato de que muitos funcionários que lidam centros argumentam que a volatilidade do par de moedas indica boa rentabilidade da operação, não se esqueça que o alto nível de volatilidade – este risco aumentado. Em um par sorte volátil pode transformar-se rapidamente, e as perdas irá aumentar significativamente. Para reduzir os riscos, você deve sempre usar a ordem de "stop loss", mesmo se o mercado vai na direção de lucros, e não diz nada sobre possíveis perdas. No mercado forex indicadores de volatilidade são as Bandas de Bollinger, o CCI, indicadores Chaikin. Também em uso e os parâmetros de desvio padrão como indicadores.