mercado de balcão e de risco do banco de incumprimento no ambiente macroeconômico

O mercado de OTC é um segmento crucial das atividades dos bancos, especialmente a nível macroeconómico. Bem como o mercado à vista, é uma estrutura multi-fator complexo, em que a ocorrência de riscos de insolvência são bastante elevados. Ao simular e estudar as correlações de default disponíveis a um valor nominal de ativos bancários na prática internacional na avaliação da probabilidade de default método amplamente utilizado de momentos em carteira, que é conhecido como abordagem de ativos de valor. Além disso, podem ser utilizados e o método da probabilidade máxima (a abordagem de probabilidade máxima).

mercado de balcão e suas características, presume-se que, para a determinação da probabilidade anual de informações padrão é necessária a seguinte:

1. O número de bancos comerciais no início de cada ano civil para o período necessário;

2. O número de bancos comerciais, que se caracterizam pelo fato de padrão, ou seja, a subsequente liquidação com base em decisões de tribunais superiores em caso de liquidação de um banco comercial de suspender ou revogar uma licença em conexão com a subsequente liquidação, bem como apresentação de um pedido no tribunal para o reconhecimento de um banco falido.

O cálculo do período de tempo de taxas de inadimplência bancos comerciais t é igual ao número de defaults, dividido pelo número máximo de padrão, e é definida pela fórmula:

(Do {Dt-1)) / 2 _ fazer (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,

onde: p2av – probabilidade anual de padrão de qualquer sistema único banco comercial. Ao mesmo tempo, eliminar a influência de fatores internos e externos do funcionamento do sistema bancário comercial e ter em conta apenas o fator de impacto, o que reflete o número de bancos, que se caracterizam pelo fato de inadimplência; Dt- número de elementos, que foram atribuídos status padrão para um período de tempo t; NT – número de bancos a operar durante o período de tempo t selecionada; t – o intervalo de um ano civil.

probabilidade anual de valores padrão devem ser comparados com os selecionados macro parâmetros ambientes (ou seja, o que implica o mercado de balcão ou de mercado das empresas de valores mobiliários) para estabelecer a existência de uma função de regressão linear. A presença de uma tal dependência vai provar esta hipótese sobre a presença real de comunicação entre o fecho de bancos comerciais e as mudanças que tomam lugar neste meio, e, posteriormente, com base na equação de regressão linear construída a prever também irá alterar os indicadores macro seleccionados, insolvente hipoteticamente alterando a quantidade de bancos comerciais.

O grau de correlação entre a probabilidade anual de padrão e forma macro caracteriza o coeficiente de correlação, se é no intervalo de igual ou de -1 a +1, é possível falar de relação de regressão linear entre as duas filas de dados discretos.

ambiente macroeconômico, os Estados pode ser caracterizado por um número infinito de parâmetros, mas agora estamos interessados em apenas aqueles dependência de regressão linear na probabilidade anual de padrão, somos capazes de provar para a pureza do experimento. Deve-se notar que a maioria dos indicadores económicos podem ter um relacionamento correlação com uma probabilidade anual de inadimplência, no entanto, o mercado OTC é projetado de tal forma que essa relação é disfuncional, e assim a sua presença pode ser subjetiva.

Esta análise sugere que entre uma tal medida, como a probabilidade anual de padrão e para o ambiente macroeconómico, não é expressa claramente uma relação causal. Assim, o fechamento de bancos comerciais, devido à queda das reservas cambiais, colocados por instituições de crédito em outros países, o que afeta negativamente a posição de investimento e leva a um aumento no tamanho do crédito interno líquido para o governo.