Confiabilidade matemática e negociação na troca

A renda média de um casino regular é comparável em sua magnitude apenas com a rentabilidade das transações em Wall Street. As pessoas inteligentes entenderam por muito tempo que nem sempre conta com a sorte e começaram a usar métodos estatísticos para a estabilidade de obter seus lucros.

O casino recebe enormes somas, porque a "probabilidade" ou, em outras palavras, a expectativa matemática do jogo, está do lado da casa de jogo. E, independentemente de qual jogo participar, mais cedo ou mais tarde o casino ganha. O lucro do cassino cresce ainda mais rápido se a gama de jogos incluir aqueles que terminam em um tempo relativamente rápido – roleta, dados ou alguns cartões.

Eu acho que qualquer comerciante precisa resolver três tarefas mais importantes para o sucesso em seu trabalho:

1. Para garantir que o número de transações bem sucedidas exceda erros inevitáveis e erros de cálculo.

2. Configure seu sistema comercial para que o potencial de ganho seja o mais frequente possível.

3. Para alcançar a estabilidade do resultado positivo de suas operações.

E aqui nós, comerciantes em funcionamento, uma boa ajuda pode ter uma expectativa matemática. Este termo na teoria da probabilidade é uma das chaves. Com sua ajuda, podemos dar uma estimativa média de algum valor aleatório. A expectativa matemática de uma variável aleatória é semelhante ao centro de gravidade se alguém imaginar todas as possíveis probabilidades com pontos de diferentes massas.

No caso de uma estratégia de negociação, a expectativa matemática de lucro (ou perda) é mais usada para avaliar sua eficácia. Este parâmetro é definido como a soma de produtos de níveis de lucro e perda dados e a probabilidade de ocorrência. Por exemplo, a estratégia de negociação desenvolvida pressupõe que 37% de todas as operações trarão lucros e a parte restante – 63% – não será lucrativa. Ao mesmo tempo, a renda média de uma transação bem sucedida será de US $ 7, e a perda média será de US $ 1,4. Vamos calcular a expectativa matemática do comércio em tal sistema:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 – 0,882 = 1,708

O que esse número significa? Ele diz que, seguindo as regras deste sistema, em média, receberemos 1.708 dólares de cada transação fechada.

Uma vez que o escore de eficiência resultante é maior que zero, esse sistema pode ser totalmente utilizado para o trabalho real. Se, como resultado do cálculo, a expectativa matemática se revelar negativa, isso já indica uma perda média e tal comércio levará à ruína.

A quantidade de lucro por transação também pode ser expressa como um valor relativo sob a forma de%. Por exemplo:

• Percentual de renda por 1 transação – 5%;
• Porcentagem de operações comerciais bem-sucedidas – 62%;
• Porcentagem de perda por transação – 3%;
• A porcentagem de transações com falha é de 38%;

Nesse caso, a expectativa matemática é (5% x 62% – 3% x 38%) / 100 = (310% – 114%) / 100 = 1,96%. Ou seja, a transação média trará 1,96%.

É possível desenvolver um sistema que, apesar da prevalência de negócios não lucrativos, dará um resultado positivo, já que é MO> 0.

No entanto, uma expectativa não é suficiente. É difícil de ganhar se o sistema oferecer sinais de negociação muito pequenos. Nesse caso, seu rendimento será comparável ao interesse bancário. Deixe cada operação dar uma média de apenas US $ 0,5, e se o sistema envolver 1000 operações por ano? Esta será uma quantidade muito séria por um tempo relativamente curto. A partir disso, segue-se logicamente que outra lacuna de ocupação de posições é outra característica distintiva de um bom sistema de comércio.

Se houver um desejo de profundizar na matemática da aleatoriedade, descubra quais expectativas matemáticas condicionais, intervalo de confiança e outras ferramentas interessantes são, recomendamos ler o livro "Estatísticas para o comerciante" (autor S. Bulashev). Quem sabe, talvez, o caos dos movimentos cambiais depois de ler o livro parecerá você apenas a forma mais alta de ordem …