indicador RSI – como usar? Instruções, diretrizes

O Índice de Força Relativa é um dos indicadores mais populares utilizados pelos comerciantes. Ele fornece informações sobre a força dos movimentos de preços nas paradas, daí o seu nome. Então, qual é o RSI-indicador? Como usá-lo para o comércio? Como entender o que ele mostra?

RSI-indicador: Descrição

Criado por John. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador é o tempo que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços. O índice varia entre zero e 100. Tradicionalmente, de acordo com Wilder, RSI mostra mercado Overbought quando o seu valor ultrapassa 70 e exagerado, quando é inferior a 30. Os sinais indicadores RSI pode avisar de uma inversão de tendência, a intersecção da linha de centro, bem como para determinar a força da tendência.

Tudo isso Wilder escreveu em seu livro de 1978 "Novos conceitos em sistemas de negociação técnicas". Juntamente com o SAR Parabólico, escala índice de volatilidade do índice e CSI índice, ele descreveu o RSI-indicator – como usar e como calculá-lo. Em particular, o autor considera os seguintes fatores:

• altos e baixos;
• análise técnica das figuras;
• falha do balanço;
• suporte e resistência;
• divergência.

Apesar do fato de que os indicadores de Wilder em breve virar 40 anos, eles têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular até hoje.

cálculo

O indicador é calculado de acordo com a fórmula: RSI = 100 – 100 / (1 + RS), em que RS = a altura / média média gota.

Para simplificar o cálculo do índice é dividido em componentes básicos: RS, a taxa média de crescimento ea queda. Em seu livro, Wilder sugeriu para calcular o índice com base nos 14 intervalos. A queda reflete os, números não negativos positivos.

Inicialmente calculada a altura média e queda média de 14 períodos.

• média de crescimento = a quantidade de crescimento ao longo dos últimos 14 períodos / 14;
• média gota = soma das quedas nos últimos 14 períodos / 14.

Em seguida, os cálculos são baseados na média anterior e queda ou aumento atual:

• altura média = altura média anterior x 13 + crescimento corrente / 14;
• = Queda média queda média anterior x 13 + gota de corrente / 14.

Este método de cálculo é uma técnica de alisamento, semelhante a uma média móvel exponencial. Isto também significa que os valores de índice tornam-se mais preciso, aumentando o período de contabilidade.

A fórmula de Wilder normaliza RS e transforma-lo em um oscilador, oscilando entre zero e 100. Na verdade, gráfico RS parece exatamente o mesmo que o RSI do gráfico. Passo normalização simplifica encontrando extrema, uma vez que o índice está em uma faixa estreita. RSI é 0 quando o ganho médio é zero. Quando o valor de RSI 14-período de zero indica que a diminuição da taxa para todos os 14 períodos. Crescimento estava ausente. O índice é 100, a taxa de redução significativo é zero. Isto significa que o curso tem crescido ao longo dos 14 períodos. não caiu.

Com base no Índice de força relativa é calculado estocástica estocástico RSI:

• StochRSI = (RSI – RSI mínimo) / (máximo RSI – RSI mínimo).

RSI oscilador refere-se ao nível de seus valores mínimos e máximos ao longo do tempo. Na fórmula valores da taxa de estocástica são substituídos no lugar dos valores de LER. Assim, Estocástico RSI é um indicador luminoso – a segunda derivada das taxas de câmbio. Aumenta significativamente o número de sinais, então com ele deve levar em conta outras ferramentas de análise técnica.

RSI-indicador: como usar?

O número de períodos de padrão para o indicador de força relativa é de 14, o que significa que ele avalia últimos 14 velas, ou intervalos de tempo.

O indicador compara o aumento médio da perda média, e analisar como muitos dos últimos 14 velas eram de alta ou baixa, e também analisa o tamanho de cada vela.

Por exemplo, se toda a vela 14 preço – alta, o índice é de 100, e se tudo vela 14 urso, então 0 (ou quase igual a 100 e 0). Um índice de 50 significaria que o 7 de vela anterior era de baixa, 7 eram de alta, eo lucro médio e perda são iguais.

Exemplo 1. A imagem abaixo ilustra um gráfico de euros / USD. A parte branca isolada 14 inclui a última vela preço. Destes, 13 foram bovino e apenas 1 – urso, pelo qual o valor foi de 85.

Exemplo 2: A figura abaixo mostra um gráfico de euros / USD e 3 selecções de velas 14 cada, de modo a compreender a forma de calcular o índice de força relativa.

• A primeira região liberta período muito baixa de 9 supositórios urso, 4 velas bovina pequenas e o padrão de vela 1 (de Dodge). RSI este período é de 15, o que indica uma muito forte de fase baixa.
• A segunda secção 9 inclui vela bovino 5 e vantajosamente suportar pequenas velas. Indicador deste período foi de 70, indicando que uma relativamente forte tendência de alta.
• A terceira região compreende uma bovina 6 supositórios, e 8 urso 1 Dodge, o que leva a um valor de índice 34, o que indica uma taxa de redução moderada.

Como pode ser visto, a análise de 14 velas corresponde com bastante precisão ao valor de RSI, durante este período. No entanto, o indicador é útil porque reduz o tempo necessário para processar os dados, e também permite que você para evitar erros durante o comportamento volátil dos mercados.

Oversold e overbought

A idéia básica é que, quando o Índice de Força Relativa mostra valores muito altos ou muito baixos (maior que 70 ou menos de 30), o preço indica oversold ou overbought. Um índice elevado significa que o número de vela de alta prevaleceu sobre o número de urso. E porque o curso não só é infinitamente produzindo vela alta, em seguida, contar com as leituras do indicador RSI para determinar uma inversão de tendência não pode.

Se 13 dos últimos 14 velas eram de alta, eo índice é muito maior do que 70, então é provável que os touros em breve partem, mas a confiar em suas previsões para o indicador RSI não é necessário. A imagem em baixo mostra dois períodos quando foi pereprodannosti (menos de 30), e assim permaneceu durante um longo período de tempo. Durante a primeira taxa do período continuaram a cair durante os 16 dias antes do índice de volta acima de 30, e durante o segundo período de taxa de câmbio continuou a cair 8 dias quando o mercado estava sobrevendido.

Período padrão cálculo do índice de força tendência é 14, mas pode ser reduzida para melhorar a sensibilidade do indicador, ou estendido, para reduzi-la. 10 dias RSI atinge níveis exagerado overbought ou mais rápido do que o 20-dia LER.

O mercado é considerado sobrecomprado quando o RSI é superior a 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também pode ser ajustado para melhor atender os requisitos de segurança ou. Definir perekuplennosti indicador RSI, aumentando ou diminuindo para 80 a 20 pereprodannosti irá reduzir a frequência do sinal. comerciantes de curto prazo, por vezes, usar RSI 2-período, que permite pesquisar pereprodannosti perekuplennosti acima de 80 e abaixo de 20.

Indicador de Força Relativa não pode ser usado apenas para determinar os prováveis pontos de reversão. Ele também indica um muito fortes tendências quando se permanece no oversold ou overbought por um longo tempo.

Breakthrough linhas de suporte e resistência

Como já foi mencionado, o índice de força relativa para determinar as tendências fortes taxas de câmbio. Isso o torna uma ótima ferramenta quando da negociação nos níveis de taxa de suporte e resistência. A figura mostra um gráfico de euros / USD, e a linha horizontal preta é um nível bem conhecido igual a 1,20 do curso, que é o nível de suporte e resistência.

Você pode ter certeza que o preço é várias vezes voltou ao patamar de 1,2. Pela primeira vez ele mostrou os valores de RSI 63 e 57. Isto significa que, embora a tendência foi para cima, sua força não foi suficiente. nível de resistência forte para romper difícil – para superá-lo precisava de uma forte tendência.

O segundo tempo, quando a taxa retornado para o nível de resistência, o RSI situou-se em 71, o que indica uma tendência muito forte do touro, mas o nível de resistência sobreviveu novamente. Até a última porção quando o valor de RSI é indicada 76, o nível de resistência tenha sido superado e RSI subiu para 85.

O indicador pode ser uma ferramenta para quantificar a taxa de força. Os comerciantes que utilizam algoritmos de negociação, na extrema necessidade de tais informações, e um indicador de força relativa tem de ser muito útil.

RSI divergência

Outra área em que o RSI é usado – uma estratégia para identificar pontos de viragem de pesquisa divergência. Sinais discrepâncias que sustenta um curso normalmente não é suportado pelos movimentos de preços subjacentes. Isto é confirmado da seguinte forma.

A imagem em baixo mostra dois mínimos. Durante o primeiro indicador era igual a 26, e o movimento da taxa, prelúdio para este momento, vela grosseiro incluído 8 3 doji de alta 3, a taxa de queda de um total de 1,45%. Durante o segundo RSI mínimo mostrou um valor superior de 28, e o curso de movimento incluído 7 supositórios urso, bovina, 5 2 taxa Dodge e perdeu apenas 0,96%.

Embora o curso atingiu um novo, baixa menor, a tendência de fundo não era tão baixa e uma segunda parte não era forte. E o horário for confirmado. O segundo mínimo que tinha uma luz superior (28 vs. 26), mas o curso mostrou que os ursos estão a perder energia. Divergência muitas vezes quebra, mais confiável é uma divergência de casal.

reversão positivo-negativo

Endryu Karduell desenvolvido um sistema de inversão positiva-negativa para o índice de força relativa, que se opõem a divergências de baixa e alta. Ao contrário de Wilder, Cardwell considerada fenômeno bearish mercado de touro divergência. Em outras palavras, as diferenças urso formado tendência ascendente. Da mesma forma, divergências de alta são considerados urso mercado como um fenômeno e mostra uma tendência de baixa.

reversão positivo é gerado quando o indicador atinge uma maior formação de baixa taxa mínima inferior e. Lower baixo não está localizado no nível de oversold, mas em algum lugar entre 30 e 50.

Uma inversão negativo é oposto ao positivo. RSI forma uma elevada mais elevada, mas o curso inferior forma uma alta. Mais uma vez, mais alto, normalmente localizado logo abaixo do nível em perekuplennosti 50-70.

tendência identificador

O indicador de força relativa tende a variar de 40 a 90 durante um mercado de touro (tendência de subida) com os níveis de 40-50, na qualidade de suporte. Estes intervalos podem variar dependendo de parâmetros de resistência RSI tendência e volatilidade do activo subjacente.

Por outro lado, a luz varia de 10 a 60 a um mercado de baixa (tendência para baixo) com níveis de 50-60 como uma resistência.

Balanços de falha

A falha do balanço, de acordo com o autor, é uma forte indicação de uma reversão iminente. É um sinal, que alimenta o RSI-indicador. A descrição de seus seguidores. oscilações falhadas não dependem do curso. Em outras palavras, eles se concentram exclusivamente nos sinais de RSI e ignorar o conceito de divergências. falha bovino balanço formado quando RSI cai abaixo de 30 (pereprodannost) sobe acima de 30, é reduzida para 30, e, em seguida, quebra o máximo anterior. O objectivo é a obtenção de níveis pereprodannosti e depois uma superiores pereprodannosti nível mínimo acima.

Urso falha balanço gerado quando o índice é superior a 70 se move reduzidas, saltos, não chega a 70 e, em seguida, a quebra mínima anterior. O objectivo é o nível perekuplennosti, e, em seguida, – uma níveis máximos mais baixos perekuplennosti abaixo.

O curso é um importante indicador

binário indicador oscilador RSI Universal – eficiência, testada pelo tempo. Apesar da volatilidade dos mercados, a RSI continua tão relevante hoje como era nos dias Wilder. Mas o tempo fez alguns ajustes. Embora Wilder considerada condição overbought para a reversão, parece que ele pode ser um sinal de força. A divergência de baixa ainda dá bons sinais, mas os comerciantes devem ter cuidado durante tendências fortes, quando é normal. Apesar do fato de que o conceito de reversões positivos e negativos tanto prejudica a interpretação dos Wilder, sua lógica faz sentido e se Wilder é improvável de se recusar a prestar mais atenção à ação do preço. reversões positivos e negativos colocar tendência dos preços para a frente, e o índice – no segundo, como deveria ser. divergência de baixa e de alta preferem RSI-indicador. Como usar essas ferramentas – depende do comerciante.

O RSI é um meio universal de determinar a força de uma tendência, encontrar os pontos de viragem ou quebrar suporte e resistência linhas. Embora seu valor é fácil de adivinhar, olhando para os últimos 14 velas, com base na RSI traçar um curso para adicionar estabilidade e confiança no comércio. avaliação quantitativa do curso da força, a sua tradução em números interpretáveis vai permitir decisões comerciais mais eficazes e para evitar especulações e interpretações subjetivas.